Итак, первый день ноября. 44 дня до экспирации декабрьских фьючерсах. Мне кажется, сейчас последняя неделя, когда резонно входить в позицию, когда временной распад работает против этой позиции. Точка зрения на рынок моя пока не поменялась, я всё жду роста волатильности. И если историческая волатильность немного повысилась, то подразумеваемая так и находится на минимуме. А это значит, что и цены опционов должны быть хороши сейчас. Стреддл мне показался слишком дорогим и широким, поэтому решил продать бабочку. Вот сравнение стреддла и бабочки: На мой взгляд, бабочка очевидно приятнее. Из всех способов её построения, как мне показалось ни один не дает преимущества по ценам. Мне интуитивно ближе синтетический SHORT PUT 150 + LONG CALL 160 + LONG PUT 160 + SHORT CALL 170, на мой взгляд, его проще модифицировать, если что. Позиция такая: RTS-12.10M151210CA 160000 CALL BUY 01.11.10 12:00:28 5750 RTS-12.10M151210PA 160000 PUT BUY 01.11.10 12:02:24 4700 RTS-12.10M151210CA 170000 CALL SELL 01.11.10 12:04:01 1700 RTS-12.10M151210PA 150000 PUT SELL 01.11.10 12:00:58 1650 Максимальный возможный убыток около 7000 на цене 160000. Максимальная прибыль на крыльях 2900, обеспечение в данный момент 1625. PS. Кстати, сегодня дата симметричная:D Butterfly short RTS-12.10 150-160-170 - создана 01.10, цена(макс. убыток) - 7000, ГО - 1650